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　本報告書は、平成15年度に開催された「外為EDI研究会(第4部)」における研究の成果を取りまとめたものです。近年、各国の決済システムにおけるRTGS化などの進展やCLSの稼働開始により、金融機関では多通貨での流動性管理の高度化が求められるようになっています。しかしながら、リアルタイムでの流動性ポジションの把握やその管理という点については、多くの金融機関において、システム的な制約などから必ずしも十分とは言えない面があるのも事実です。本報告書では、クロスボーダー決済をめぐる近年の変化を紹介すると共に、その結果新たに生じてきた課題、特に多通貨での流動性管理の高度化とそのシステムとの関係について、現時点での議論を整理しています。

　本報告書の内容は、当センター機関誌「金融情報システム」の平成16年夏号に掲載されたものですが、別冊としても発刊する運びとなりました。本報告書がクロスボーダー決済に関心のある金融関係や情報通信関係の方々に広く活用していただければ幸いです。

目　次

報告書要旨

第I章　クロスボーダー決済を取り巻く最近の環境変化

　1　主要国決済システムの最近の動向

　2　クロスボーダー決済に関する規制の現状

　3　決済を支える技術の変化

第II章　CLSを巡る動き(1)：稼働後の経験

　1　CLS決済の現状

　2　金融機関のオペレーションへの影響

　3　CLSを巡る新しい動き

　〔BOX　II-1〕CLSに対する評価：メンバーサーベイ

　〔BOX　II-2〕シンガポールドルの参加を巡って

第III章　CLSを巡る動き(2)：流動性管理とサードパーティサービス

　1　CLS開始に伴う流動性管理の複雑化

　2　サードパーティサービス(1)：サービス提供者側の状況

　3　サードパーティサービス(2)：サービス需要者側の状況

　〔BOX　III-1〕東京ドルクリアリング

　〔BOX　III-2〕決済の集中化・階層化等に対する中央銀行の視点

第IV章　事業法人のキャッシュマネジメントとクロスボーダー決済

　1　企業におけるキャッシュマネジメントの意味

　2　本邦企業のキャッシュマネジメントの現状

　3　キャッシュマネジメントの今後の方向

　4　企業の諸機能の分散化とクロスボーダー決済の変容

　〔BOX　IV〕プーリングについて

第V章　流動性の管理に関わるシステム

　1　流動性管理の内容

　2　流動性管理に関わるシステムの現状認識

　3　流動性管理に関わるシステムのソリューション

第VI章　ノストロ口座情報把握のためのシステム

　1　リアルタイムでのノストロ口座情報管理

　2　リアルタイムでのノストロ口座情報に基づくリコンサイル

第VII章　CLS決済のオペレーションを支援するシステム

　1　CLSのキャッシュポジション削減をサポートするシステム

　2　BPMのCLSオペレーションへの応用